En Windows XP, instalar utilitario Tweak UI (utilitario Microsoft, buscar por PowerToys)
y buscar en la seccion Logon/Autologon y tickear la casilla "Log on automatically at system startup".
En Windows Vista, ejecutar comando netplwiz y quitar ticket que indica que los usuarios deben ingresar usuario y contraseña. Al aceptar pedirá que confirme usuario y contraseña para hacer autologon.
Obviamente en ambos casos deben estar establecidas las contraseñas previamente. Este se me presentó por la necesidad de dar seguridad a un disco de red en un grupo de trabajo.